Выявление и интерпретация структуры кредитного портфеля банка дают возможность менеджменту банка анализировать ее влияние на доходность и риски кредитной деятельности банка
Расчет параметров, характеризующих кредитный риск – ожидаемые потери (EL), неожиданные потери (UL), оценка уровня не страхуемых рисков (VaR0.99) и экономический капитал (EC), позволят анализировать состояние кредитного портфеля и определить требования к уровню резервов и собственному капиталу банка
Анализ динамики параметров риска банковского кредитного портфеля поможет менеджменту банка принимать обоснованные управленческие решения (например: пересмотреть структуру кредитного портфеля банка)
Проведение анализа чувствительности, стресс-тестинга и сценарного анализа даст возможность менеджменту получить ответ на вопрос «что будет, если?» не рискуя реальными деньгами.
Нахождение оптимальной структуры аллокации капитала для кредитования приводит к решению задачи управления доходностью кредитной деятельности и рисками
Оптимизация кредитного портфеля позволит определить эффективную стратегию управления портфелем с учетом выбранных целей, и в рамках этой стратегии выбрать оптимальную структуру вложений в конкретные отрасли региональной экономики.
Любое использование материалов Интернет ресурса www.franklin-grant.ru допускается только с
разрешения
правообладателя - ООО «Франклин&Грант. Риск Консалтинг».